Gabriel Guilherme

Aperfeiçoando análise de cointegração no R

Na última publicação, foi feito uma linha de raciocínio acerca dos testes de…

Modelos de cointegração no R: Exemplos e ilustrações básicas

Modelo econométrico para variáveis financeiras em operações de arbitragem: Cointegração em séries

Processo inflacionário na década de 80, metas de inflação, neutralidade da moeda e Regra de Taylor: Análise econométrica

Dívida pública, investimentos e incerteza política

Apenas divagando…

Medindo volatilidade de variáveis financeiras: Modelo ARCH, GARCH (1,1), TARCH e EGARCH.

Previsão com séries temporais: modelo de Vetores Auto-Regressivos.

Macroeconomia e a movimentação do câmbio

Abordagem das expectativas econômicas e suas influencias no curto prazo na movimentação…