實作手記: 台期簡單日交易回測框架
其實這篇本來早在四月初就要發表,可惜原先打好的回測環境,後來發現在結算資產方面的計算規則有誤,又花了時間重新梳理計算的流程和框架的運作。另外,原先對於研究方向的想法過於單純(以我的指導教授的話來講:「沒有學術價值!」),所以花了很多功夫研讀文獻,以及思考對於量化交易這個領域,有沒有什麼我能夠做、或是我能改進的地方。所幸我的運氣算不錯,找到了一個我的二位指導教授們都覺得可行的方向。所以趁著開發到一小段落,等待回收結果的空檔,把開發回測框架的過程記述下來,方便往後留給後人和自己參考。