まず共分散について。
あるたくさんのxについて、それぞれ特徴量aとbがあった際に、共分散は
1/n * Σ_i (a -μ_a)(b-μ_b)
で計算できる。
そして、分散共分散行列は、あるたくさんのxのd個の特徴量について、全ての組み合わせで共分散を求め、それをd×dの行列に収めたもの。