WFAD #48
$DDR & $AUY
WFAD (Weekly Forecast And Discussion) — это еженедельная рассылка, содержащая самые яркие торговые результаты за прошедшую неделю. Теперь она будет приходить на русском языке:)
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.
В реальном же времени все торговые рекомендации выходят в рамках стратегии STAF. Статистика срабатывания торговых рекомендаций ведется с февраля 2016г., для каждой идеи есть подтверждающая ссылка, уровни открытия и закрытия позиции. На данный момент результат у стратегии STAF +42,09%. По запросу мы можем предоставить Вам эту статистику.
Вы можете реализовывать эту стратегию самостоятельно или воспользоваться нашими услугами на платформе Interactive Brokers. Подробнее о брокере: https://goo.gl/VHxMb9
Важно: проведение подобных сделок требует опыта и дисциплины, и не рекомендуется новичкам.
$DDR [NYSE]
Акции компании DDR Corp. | Financial | REIT — Retail | USA
Первой торговой рекомендацией является идея с продажей обыкновенных акций компании DDR Corp. ($DDR) (см. рис. 1 и рис. 2). Данную торговую рекомендацию мы давали в эфире РБК.
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 3.
Основной моделью, которая легла в основу данного прогноза, является медвежья «Голова и плечи» на вершине рынка. Модель была активирована после формирования локальной модели продолжения тенденции «Прямоугольник» у линии шеи и его пробоя вниз. Цель по фигуре была достигнута примерно за квартал.
Достаточно интересным моментом было то, что после пробоя нижней границы краткосрочного прямоугольника на часовом графике была сформирована краткосрочная модель «Перевернутая голова и плечи» (ПГиП) (см. рис. 2.). Это движение было откатом к пробитому уровню сопротивления. Учитывая то, что цена находилась под влиянием более старшей и, соответственно, более сильной ценовой модели, мелкая ПГиП была проигнорирована.
В данном случае можно очень коротко описать результат сделанной рекомендации — «Триумф технического анализа». Технический анализ, как инструмент принятия инвестиционных решений превосходно работает на дневных и недельных временных интервалах при корректном использовании его методологии.
Доходность данной рекомендации составила примерно = +37,51% за 89 дней (+151,73% годовых)
Ключевые выводы:
- Методология технического анализа превосходно подходит для обоснования инвестиционных решений. Ключ к успеху содержится в использовании фигур ТА на уровне основного тренда, получения обязательного подтверждения ценовой динамики закрытием цены в ожидаемом направлении. Тактика отработки идей и методы управления позицией могут различаться.
- При одновременном появлении двух противоречащих друг другу моделей ТА приоритет отдается той, что сформирована на уровне более старшего тренда. Чем дольше время формирования модели ТА, тем она надежнее.
$AUY [NYSE]
Акции компании Yamana Gold Inc. | Basic Materials | Gold | Canada
Вторая торговая идея представляет собой нашего недавнего фаворита в эфире РБК, а также аналитическом обзоре WFAD №43 — акцию золотодобывающей компании Yamana Gold Inc. ($AUY) (см. рис. 4).
Результаты данной рекомендации показаны на рис. 5.
Мы вернулись к данной идее, поскольку сложившаяся на рынке $AUY ситуация является очень интересным кейсом. Во-первых, в нашем аналитическом обзоре WFAD №43 мы в деталях рассматривали успех в прогнозировании и отработке идеи с покупкой данной акции. В том же обзоре был сделан прогноз в продолжение данной идеи, в котором мы допустили, что акция $AUY развернулась лишь в краткосрочную восходящую коррекцию, и по ее завершении, приблизительно у уровня Фибоначчи 61,8%, мы рекомендовали искать возможности для продаж данной акции. Такая возможность появилась сразу после появления медвежьей свечной модели «Медвежье поглощение», сформированной в форме отбоя от уровня 61,8%. Соответственно, этот момент и стал, на наш взгляд, оптимальным для продажи по соотношению «прибыль/риск».
Спустя полмесяца цена $AUY достигла минимальной ожидаемой цели — цена $AUY обновила квартальные минимумы. Как только это произошло и сформировалась медвежья свечная модель Крест Харами (комбинация большой черной свечи и маленькой свечи-крестика Дожи), мы сразу приняли меры по защите прибыли и подтянули защитный стоп-лосс к уровню чуть выше максимума Дожи. Через несколько дней цена $AUY ушла выше стоп-приказа, и прибыль по сделке была зафиксирована автоматически.
Обращаем Ваше внимание на крайне любопытный момент, который повторяется на рынке достаточно часто. Его природа описана в волновой теории Элиота. Суть явления в том, что, как только вы видите завершенный нисходящий импульс, после которого формируется коррекция «a-b-c» в форме зигзага с треугольником в волне «b», то это указывает на вероятность формирования еще одного нисходящего импульса после окончания волны «с». Элиот в своих трудах пишет, что треугольник является очень надежной фигурой и встречается в волновых комбинациях как предпоследняя волна соответствующего уровня. Поэтому, если Вы увидели похожую картину и удерживаете длинные позиции, то надо постараться проявить гибкость и либо защитить прибыль по сделке с покупкой, путем подтягивания стоп-лосса ближе к рынку, либо вовсе уйти с рынка по факту достижения краткосрочной цели на окончании волны «с» до прояснения ситуации (см. рис. 6). Соответственно, как только станет очевидным, что рынок разворачивается, наступает превосходное время для продаж.
Добавим, что в данной ситуации треугольник был очень ярко выражен, как четко сужающимися образующими границами, так и снижающимися объемами до выхода цены вверх. Справедливости ради, надо также указать, что описанное наблюдение хоть и повторяется на рынке с определенной периодичностью, но сложность его отработки заключается в том, что одному человеку «видится» треугольник, а другой может видеть там совершенно другую картину.
Доходность данной рекомендации составила примерно = +17,45% за 19 дней (+330,63% годовых).
Ключевые выводы:
Зигзагообразная коррекция «a-b-c» с треугольником в волне b является достаточно изученной рыночной структурой и превосходно подходит для торговли. Для того, чтобы ее использовать, необходимо четко идентифицировать треугольник и ориентироваться на возможности открытия сделки возле уровней Фибоначчи на основе свечных моделей в комбинации с повышением объемов торгов.
