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資產配置理論
【資產配置】風險管理
【資產配置】風險管理
介紹如何衡量投資組合風險,包括股價最大回檔(Max Drawdown)與VaR(Value at Risk)
Hayden海頓君
Mar 14, 2020
【資產配置】第二代資產配置理論:股債平衡
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介紹只包含股票和債券的股債平衡投資組合,其原理和適用的經濟環境假設。
Hayden海頓君
Mar 3, 2020
【資產配置】第三代資產配置理論:Black-Litterman
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介紹Black-Litterman模型,一個能結合分析師主觀觀點和市場數據的資產定價模型。從核心想法出發,接著推倒數學模型,最後工程實踐。
Hayden海頓君
Feb 27, 2020
【資產配置】第五代資產配置理論:階層式風險平價
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修正傳統投資組合理論對於參數過於敏感的問題
Hayden海頓君
Feb 25, 2020
【資產配置】第一代資產配置理論:現代投資組合理論
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介紹Markowitz博士的Modern Portfolio Theory,從概念到理論求解和其缺點
Hayden海頓君
Feb 25, 2020
資產配置實証
【資產配置】黃金和美國國債的投資組合
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討論黃金和美債之間的相關性,以及如何建構避險投資組合
Hayden海頓君
Feb 25, 2020
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