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【因子投資】美股量化投資：多因子選股策略

以多因子選股策略，進行美股的量化投資回測

原創不易，若轉載請先告知，本人保有法律追訴權

【資產配置】風險管理

介紹如何衡量投資組合風險，包括股價最大回檔(Max Drawdown)與VaR(Value at Risk)

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【因子投資】以機器學習驗證 3因子模型: Lasso Regression

以機器學習中的Lasso Regression驗證3因子模型的有效性和時效性

【因子投資】3 因子資產定價模型python實作

French&Fama 3 Factor Model 的概念講解，和python代碼實作

【資產配置】第二代資產配置理論：股債平衡

介紹只包含股票和債券的股債平衡投資組合，其原理和適用的經濟環境假設。

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【資產配置】第三代資產配置理論：Black-Litterman

介紹Black-Litterman模型，一個能結合分析師主觀觀點和市場數據的資產定價模型。從核心想法出發，接著推倒數學模型，最後工程實踐。

【資產配置】第五代資產配置理論：階層式風險平價

修正傳統投資組合理論對於參數過於敏感的問題

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【資產配置】黃金和美國國債的投資組合

討論黃金和美債之間的相關性，以及如何建構避險投資組合

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