สารบัญเรียน Quant :เริ่มเรียนQuantยังไงดี
ในบทความนี้พี่ไม่ได้จะมาเล่าอะไร แต่อยากชวนทุกคนมาแชร์กันดีกว่าครับ
Learn, Share, and do the Projects!
พี่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงทำอะไรสักอย่างแล้วมาแชร์คนอื่น ดังนั้นโพสต์นี้พี่จะขึ้นหัวข้อที่ Quant ควรเรียน และรอน้องๆ มาช่วยกันแชร์นะครับ ร่วมถึงถ้าพี่ๆท่านไหนผ่านมาอยากเพิ่มเติมหัวข้อที่ Quant ต้องรู้จะเป็นพระคุณมากครับ
Inroduction to Quant 101
เริ่มต้นก่อนที่เราจะไปลงทฤษฏีอะไรยากๆ เรามาดำดิ่งกับโลก Quant ก่อนจะได้มีแรงบรรดาลใจในการศึกษาเรื่องนี้กัน และ Session สุดท้ายพี่พบว่า Quant ที่ทุกคนรู้จักดันมีแค่ Jim Simons แต่เราแทบไม่รู้ถึงกลยุทธ์ที่ Simons ใช้ พี่เลยอยากชวนทุกคนมาเล่าเรื่อง ของ Quant Guy กลยุทธ์รวมถึงคณิตศาสตร์ที่เขาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
เรื่องราวของ Quant
เริ่มศึกษา Quant ได้ที่ไหน
Quant guy Who may know?
- Edward O. Thorp นักคณิตที่ใช้คณิตไปเล่นโบรกเกอร์ได้เงินจนโดนกระทืบ ก่อนที่จะมาบ่อนที่ใหญ่กว่าอย่างตลาดหุ้นและใช้วิธีเดียวกัน
- Emanuel Derman ผู้ที่จบฟิสิกส์แล้วมาทำ Quant แล้วชี้ให้ความสำคัญกับการเข้าใจข้อจำกัดของโมเดลที่เราใช้เพราะทุกแบบจำลองมันผิดและเราแค่เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนจะได้ระวัง
- จอห์น ลอว์ วิศวกรการเงินคนแรกของโลก
Financial topic
“แม่ทัพที่ออกศึกแบบไม่รู้ดินฟ้าหาใช่แม่ทัพแต่เป็นคนถ่อย”:ข่งเบ้ง สนามรบของ Quant คือตลาดการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องการเงินไม่งั้นจะกลายเป็นคนถ่อย
Financial product
- Fixed Income Securities
- Derivative (Future / Option /Swap/FX )
- MBS
- กองทุน กองทุนรวม/ETF
- ตราสารการเงินอื่นๆ
- Structural Finance
- Market microstructure
Economic 101
Securitization
decentralize finance
Community Market
Math/Stat
- Calculus 101
- PDE/ODE
- linear regression
- Stochastic model
- Prob. Theory
- Optimization Method
- Basics Stat
Programming
- Python
การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนด้วย Python
- R
- SQL
Derivative Pricing
- Pricing Forwards and Futures
Numerical method
- Monte Carlo Simulation
- Finite Difference Methods
- Fourier transform
Options Pricing Models
- The Black-Scholes Model
- Binomial Option Pricing Model
- Merton jump model
- Volatility Model
- Credit Derivatives
Quant for Asset Management
Portfolio Theory
- Modern portfolio theory
- Other Risk Measures for Modern Portfolio Theory
- Black–Litterman model
- All weather strategy(Risk parity)
- Hierarchical Risk Parity
- Fuzzy Portfolio Optimization
- Adaptive Allocation
- Asset-Liability Management
- Goal Based Port
- Multi-period Portfolio(Merton Opt.)
- Behavior Portfolio Theory
- Portfolio Insurance
- Roy Safty's first Asset Allocation
- RL Based Portfolio
Rebalancing
Basic Risk Model for Asset Management
Performance attribution measurement
Trading like a Quant
Exchange api
EzQuant
Binance
infrastructure
Cloud
Trading Strategy like a Quant
Random Walk Hypothesis test
Commodity trading
Index Arbitrage
Pairs Trading
Market Neutral
Time Series Model
Kalman filtering
Momentum trading
News sentiment
Gambling Approach
Mean Revision
ML/RL
Delta Neutral
Volatility Arbitrage
Factor model
PCA for trading
Market microstructure
StatisticalArbitrage
Risk Management
Market Risk
- Basel III(Var Model)
Credit risk
CDO
Sustainability Risk Management Model
Alternative Risk Management
Quant Tool Box
Econometrics
Timeseriel Model
ML
Quantecon
Econophysics
Teamwork skill
“Quants are like Wolfs… We need a pack !”
การศึกษา Quant มันยากมากเมื่อคุณทำคนเดียว แต่ถ้าเรามีพรรคพวก เรื่องยากๆ กลับกลายเป็นเรื่องสนุก
“เมื่อหิมะตกและลมสีขาวพัดมา หมาป่าตัวเดียวก็ตาย แต่ฝูงยังมีชีวิตอยู่”
หวังว่าจะเจอทุกคนในกลุ่ม CU Quant …………….
